Domain nhmf.de kaufen?
Wir ziehen mit dem Projekt
nhmf.de um.
Sind Sie am Kauf der Domain
nhmf.de interessiert?
domain@kv-gmbh.de · 0541-91531010
Domain nhmf.de kaufen?
Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, Fachbücher von Marek Rutkowski, Tomasz R. Bielecki
Das Buch "Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging" bietet eine umfassende Analyse der mathematischen Finanzwissenschaft und der Finanztechnik, die in den letzten drei Jahrzehnten erheblich gewachsen sind. Es beleuchtet die Rolle fortschrittlicher quantitativer Methoden bei der Verwaltung finanzieller Risiken, insbesondere im Kontext der Kreditrisiken, die als grundlegender Bestandteil des finanziellen Risikos gelten. Die Autoren, Tomasz R. Bielecki und Marek Rutkowski, führen die Leser durch die grundlegenden Konzepte und Notationen, die für das Verständnis und die Modellierung von Kreditrisiken erforderlich sind. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die sich mit der Entwicklung und Anwendung von Kreditderivaten befassen möchten. Es bietet eine solide Grundlage für das Verständnis der Herausforderungen und Techniken, die mit der Bewertung und Absicherung von Kreditrisiken verbunden sind.
128,39 €*
Versand: 0,00 €
Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Credit Risk Pricing Models, Fachbücher von Bernd Schmid
Das Buch "Credit Risk Pricing Models" von Bernd Schmid bietet eine umfassende und aktualisierte Analyse von Kreditrisikomodellen. Diese zweite Auflage erweitert die Inhalte der ersten Monografie und behandelt alle wesentlichen Aspekte des Themas. Der Autor legt besonderen Wert auf die Erklärung von Kreditrisikofaktoren und präsentiert die neuesten Ergebnisse in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Rückgewinnungsraten. Ein zentrales Thema sind die Korrelationsfragen, die in der Analyse von Kreditrisiken eine entscheidende Rolle spielen. Das Werk umfasst eine breite Palette von Finanzinstrumenten, darunter nicht nur ausfallgefährdete Anleihen und Swaps, sondern auch komplexere Produkte wie Indexswaps und besicherte Schuldtitel. Die detaillierte Betrachtung dieser Instrumente macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Finanzwirtschaft und Risikomanagement.
192,59 €*
Versand: 0,00 €
Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Ähnliche Suchbegriffe für Credit-Risk-Modeling-Valuation
Top-Angebote
Produkte zum Begriff Credit-Risk-Modeling-Valuation:
-
Risk-Neutral Valuation, Fachbücher von Rüdiger Kiesel, Nicholas H BinghamDas Buch "Risk-Neutral Valuation" bietet eine umfassende und aktualisierte Analyse des Risikoneutralitätsprinzips, das seit den 1980er Jahren eine zentrale Rolle in der Preisgestaltung und Absicherung von Finanzderivaten spielt. Die Autoren, Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel, haben die Inhalte der ersten Auflage gründlich überarbeitet, um den neuesten Entwicklungen in der Finanztheorie Rechnung zu tragen. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Kapiteln über unvollständige Märkte und Zinsstrukturtheorie gewidmet, die erweitert wurden, um aktuelle Trends und Erkenntnisse zu integrieren. Neu hinzugekommen ist ein Kapitel über das wachsende Gebiet des Kreditrisikos, das die Relevanz des Themas unterstreicht. Zudem wird der zunehmenden Bedeutung der Lévy-Finanz Rechnung getragen, mit umfangreichem Material zu unendlicher Teilbarkeit und Lévy-Prozessen sowie Lévy-basierten Modellen in unvollständigen Märkten. Das Buch bietet auch zusätzliche Ressourcen wie Übungen, Lösungen und Vorlesungsunterlagen, die online verfügbar sind, um Lehrenden eine umfassende Unterstützung zu bieten.69,54 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Chen:Practical Credit Risk and Capital, Fachbücher von Colin ChenDas Buch "Practical Credit Risk and Capital" von Colin Chen bietet eine umfassende Anleitung für Fachleute und Praktiker im Bereich Kreditrisikomodellierung, Kapitalmodellierung und Validierung. Es behandelt wichtige Themen wie die aktuellen Anforderungen an die erwarteten Kreditverluste, die International Financial Reporting Standards sowie die Verfahren der Basel-Kapitalvorschriften und der Comprehensive Capital Analysis and Review. Durch die Verwendung von Code und Beispielen wird veranschaulicht, wie diese Modelle in grossen Banken implementiert werden. Innovative Konzepte wie die Binary Logit Approximation für konkurrierende Risiko-Frameworks und Adaptive und Exhaustive Variable Selection für automatisierte Modellierung werden detailliert erläutert. Darüber hinaus wird das Thema Kreditvergabe und -bewertung behandelt, wobei neue Ansätze zur Risikominderung vorgestellt werden. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute, Praktiker und Studierende im Bereich Risikomanagement.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Risk Management in Credit Portfolios, Fachbücher von Martin HibbelnDas Buch "Risk Management in Credit Portfolios" von Martin Hibbeln bietet eine umfassende Analyse der Risikokonzentrationen im Kreditportfolio und deren Auswirkungen auf die Stabilität von Banken und des gesamten Bankensystems. Es beleuchtet die Bedeutung einer präzisen Messung und Verwaltung dieser Konzentrationen sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus regulatorischer Sicht. Der Autor untersucht verschiedene Portfoliotypen und identifiziert spezifische Situationen, in denen das Konzentrationsrisiko berücksichtigt werden muss. Zudem werden bestehende Modelle zur Messung des Konzentrationsrisikos modifiziert, um sie mit den Anforderungen von Basel II in Einklang zu bringen, und deren Leistungsfähigkeit wird verglichen. Das Buch integriert sowohl ökonomische als auch regulatorische Aspekte des Konzentrationsrisikos und bietet eine systematische Einführung in die Grundlagen des Kreditrisikomodelings bis hin zu aktuellen Forschungsergebnissen.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Environmental Modeling and Health Risk Analysis (Acts/Risk), Fachbücher von Mustafa Aral ARALDas Buch "Environmental Modeling and Health Risk Analysis (ACTS/RISK)" bietet eine umfassende Perspektive auf die Bereiche der Umweltmodellierung und der Gesundheitsrisikoanalyse. Es behandelt die grundlegenden Konzepte der Umweltmodellierung und geht insbesondere auf die Prozesse der Umwelttransformation und des Transports in den drei Medien Luft, Grundwasser und Oberflächenwasser ein. Der Autor, Mustafa Aral Aral, stellt eine Vielzahl mechanistischer Modelle vor, die in diesen Bereichen Anwendung finden. Darüber hinaus wird eine eingehende Analyse der Themen Exposition und Gesundheitsrisiko präsentiert. Die im Buch enthaltenen Softwaretools, der Analytical Contaminant Transport Analysis System (ACTS) und die Health RISK Analysis (RISK), bieten den Leserinnen und Lesern eine praktische Grundlage zur Anwendung der diskutierten Modelle.99,98 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk, Fachbücher von Hans Schätzle
Im Zuge der MaRisk- und Basel I III-Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa, insbesondere in Deutschland, zusätzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien, und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfliessen lassen. Dieses Fachbuch soll einen Überblick zum Thema risikoadjustierte Bepreisung von Krediten geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erläutert und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angeführt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermöglicht einen Überblick für Fachleute im Bereich der Kreditvergabe.
39,99 €*
Versand: 0,00 €
Sichere Weiterleitung zum Anbieter
The Credit Risk of Complex Derivatives, Fachbücher von Erik Banks
"The Credit Risk of Complex Derivatives" ist ein umfassendes Fachbuch, das sich mit den Kreditrisiken neuer finanzieller Derivate auseinandersetzt. Diese aktualisierte und erweiterte Auflage bietet eine detaillierte Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen und der gestiegenen Bedeutung des Risikomanagements. Der Autor, Erik Banks, führt die Leser durch eine gründliche Untersuchung komplexer Optionen und Swaps, unterstützt durch zahlreiche Beispiele und Illustrationen. Das Buch schliesst mit einer eingehenden Diskussion über Portfolio-Kreditrisiken und Techniken, die darauf abzielen, ein effektives und präzises Verständnis der Kreditrisiken komplexer Derivate zu gewährleisten. Die klare Struktur und die fundierte Analyse machen dieses Werk zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Wirtschaft und Recht.
160,49 €*
Versand: 0,00 €
Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Top-Angebote
Produkte zum Begriff Credit-Risk-Modeling-Valuation:
-
Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, Fachbücher von Marek Rutkowski, Tomasz R. BieleckiDas Buch "Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging" bietet eine umfassende Analyse der mathematischen Finanzwissenschaft und der Finanztechnik, die in den letzten drei Jahrzehnten erheblich gewachsen sind. Es beleuchtet die Rolle fortschrittlicher quantitativer Methoden bei der Verwaltung finanzieller Risiken, insbesondere im Kontext der Kreditrisiken, die als grundlegender Bestandteil des finanziellen Risikos gelten. Die Autoren, Tomasz R. Bielecki und Marek Rutkowski, führen die Leser durch die grundlegenden Konzepte und Notationen, die für das Verständnis und die Modellierung von Kreditrisiken erforderlich sind. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die sich mit der Entwicklung und Anwendung von Kreditderivaten befassen möchten. Es bietet eine solide Grundlage für das Verständnis der Herausforderungen und Techniken, die mit der Bewertung und Absicherung von Kreditrisiken verbunden sind.128,39 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Credit Risk Pricing Models, Fachbücher von Bernd SchmidDas Buch "Credit Risk Pricing Models" von Bernd Schmid bietet eine umfassende und aktualisierte Analyse von Kreditrisikomodellen. Diese zweite Auflage erweitert die Inhalte der ersten Monografie und behandelt alle wesentlichen Aspekte des Themas. Der Autor legt besonderen Wert auf die Erklärung von Kreditrisikofaktoren und präsentiert die neuesten Ergebnisse in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Rückgewinnungsraten. Ein zentrales Thema sind die Korrelationsfragen, die in der Analyse von Kreditrisiken eine entscheidende Rolle spielen. Das Werk umfasst eine breite Palette von Finanzinstrumenten, darunter nicht nur ausfallgefährdete Anleihen und Swaps, sondern auch komplexere Produkte wie Indexswaps und besicherte Schuldtitel. Die detaillierte Betrachtung dieser Instrumente macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Finanzwirtschaft und Risikomanagement.192,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Risk-Neutral Valuation, Fachbücher von Rüdiger Kiesel, Nicholas H BinghamDas Buch "Risk-Neutral Valuation" bietet eine umfassende und aktualisierte Analyse des Risikoneutralitätsprinzips, das seit den 1980er Jahren eine zentrale Rolle in der Preisgestaltung und Absicherung von Finanzderivaten spielt. Die Autoren, Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel, haben die Inhalte der ersten Auflage gründlich überarbeitet, um den neuesten Entwicklungen in der Finanztheorie Rechnung zu tragen. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Kapiteln über unvollständige Märkte und Zinsstrukturtheorie gewidmet, die erweitert wurden, um aktuelle Trends und Erkenntnisse zu integrieren. Neu hinzugekommen ist ein Kapitel über das wachsende Gebiet des Kreditrisikos, das die Relevanz des Themas unterstreicht. Zudem wird der zunehmenden Bedeutung der Lévy-Finanz Rechnung getragen, mit umfangreichem Material zu unendlicher Teilbarkeit und Lévy-Prozessen sowie Lévy-basierten Modellen in unvollständigen Märkten. Das Buch bietet auch zusätzliche Ressourcen wie Übungen, Lösungen und Vorlesungsunterlagen, die online verfügbar sind, um Lehrenden eine umfassende Unterstützung zu bieten.69,54 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Chen:Practical Credit Risk and Capital, Fachbücher von Colin ChenDas Buch "Practical Credit Risk and Capital" von Colin Chen bietet eine umfassende Anleitung für Fachleute und Praktiker im Bereich Kreditrisikomodellierung, Kapitalmodellierung und Validierung. Es behandelt wichtige Themen wie die aktuellen Anforderungen an die erwarteten Kreditverluste, die International Financial Reporting Standards sowie die Verfahren der Basel-Kapitalvorschriften und der Comprehensive Capital Analysis and Review. Durch die Verwendung von Code und Beispielen wird veranschaulicht, wie diese Modelle in grossen Banken implementiert werden. Innovative Konzepte wie die Binary Logit Approximation für konkurrierende Risiko-Frameworks und Adaptive und Exhaustive Variable Selection für automatisierte Modellierung werden detailliert erläutert. Darüber hinaus wird das Thema Kreditvergabe und -bewertung behandelt, wobei neue Ansätze zur Risikominderung vorgestellt werden. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute, Praktiker und Studierende im Bereich Risikomanagement.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Ähnliche Suchbegriffe für Credit-Risk-Modeling-Valuation
-
Risk Management in Credit Portfolios, Fachbücher von Martin HibbelnDas Buch "Risk Management in Credit Portfolios" von Martin Hibbeln bietet eine umfassende Analyse der Risikokonzentrationen im Kreditportfolio und deren Auswirkungen auf die Stabilität von Banken und des gesamten Bankensystems. Es beleuchtet die Bedeutung einer präzisen Messung und Verwaltung dieser Konzentrationen sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus regulatorischer Sicht. Der Autor untersucht verschiedene Portfoliotypen und identifiziert spezifische Situationen, in denen das Konzentrationsrisiko berücksichtigt werden muss. Zudem werden bestehende Modelle zur Messung des Konzentrationsrisikos modifiziert, um sie mit den Anforderungen von Basel II in Einklang zu bringen, und deren Leistungsfähigkeit wird verglichen. Das Buch integriert sowohl ökonomische als auch regulatorische Aspekte des Konzentrationsrisikos und bietet eine systematische Einführung in die Grundlagen des Kreditrisikomodelings bis hin zu aktuellen Forschungsergebnissen.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Environmental Modeling and Health Risk Analysis (Acts/Risk), Fachbücher von Mustafa Aral ARALDas Buch "Environmental Modeling and Health Risk Analysis (ACTS/RISK)" bietet eine umfassende Perspektive auf die Bereiche der Umweltmodellierung und der Gesundheitsrisikoanalyse. Es behandelt die grundlegenden Konzepte der Umweltmodellierung und geht insbesondere auf die Prozesse der Umwelttransformation und des Transports in den drei Medien Luft, Grundwasser und Oberflächenwasser ein. Der Autor, Mustafa Aral Aral, stellt eine Vielzahl mechanistischer Modelle vor, die in diesen Bereichen Anwendung finden. Darüber hinaus wird eine eingehende Analyse der Themen Exposition und Gesundheitsrisiko präsentiert. Die im Buch enthaltenen Softwaretools, der Analytical Contaminant Transport Analysis System (ACTS) und die Health RISK Analysis (RISK), bieten den Leserinnen und Lesern eine praktische Grundlage zur Anwendung der diskutierten Modelle.99,98 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk, Fachbücher von Hans SchätzleIm Zuge der MaRisk- und Basel I III-Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa, insbesondere in Deutschland, zusätzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien, und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfliessen lassen. Dieses Fachbuch soll einen Überblick zum Thema risikoadjustierte Bepreisung von Krediten geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erläutert und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angeführt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermöglicht einen Überblick für Fachleute im Bereich der Kreditvergabe.39,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
-
The Credit Risk of Complex Derivatives, Fachbücher von Erik Banks"The Credit Risk of Complex Derivatives" ist ein umfassendes Fachbuch, das sich mit den Kreditrisiken neuer finanzieller Derivate auseinandersetzt. Diese aktualisierte und erweiterte Auflage bietet eine detaillierte Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen und der gestiegenen Bedeutung des Risikomanagements. Der Autor, Erik Banks, führt die Leser durch eine gründliche Untersuchung komplexer Optionen und Swaps, unterstützt durch zahlreiche Beispiele und Illustrationen. Das Buch schliesst mit einer eingehenden Diskussion über Portfolio-Kreditrisiken und Techniken, die darauf abzielen, ein effektives und präzises Verständnis der Kreditrisiken komplexer Derivate zu gewährleisten. Die klare Struktur und die fundierte Analyse machen dieses Werk zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Wirtschaft und Recht.160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. zuzüglich Versandkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass es im Einzelfall zu Abweichungen kommen kann. ** Hinweis: Teile dieses Inhalts wurden von KI erstellt.